این رابطه که به آن همبستگی جفت ارزها گفته میشود؛ به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی حرکت یک جفت ارز بر اساس رفتار یک جفت ارز دیگر، استراتژی‌های معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
در ادامه مباحث مربوط به آموزش فارکس در دلتاکالج، در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم با همبستگی جفت ارزها در فارکس و چگونگی محاسبه و استفاده از آن آشنا شویم.
همبستگی جفت ارزها یا کورولیشن (Correlation) به رابطه آماری بین حرکات دو جفت ارز مختلف در فارکس اشاره دارد. این مفهوم بررسی می‌کند که آیا روند دو جفت ارز به طور همزمان با هم حرکت می‌کنند یا رفتار آنها مخالف همدیگر است؟ بیایید با 2 مثال این مفهوم را بررسی کنیم.
در تصویر پایین می‌بینید که EUR/USD و GBP/USD در بسیاری از مواقع مثل هم حرکت کرده‌اند و روند آنها شبیه به هم بوده است. به این پدیده همبستگی مثبت می‌گویند.
حالا در تصویر پایین، مشخص است که EUR/USD و USD/CHF در بسیاری از مواقع دقیقاً برعکس همدیگر حرکت کرده‌اند. به عبارت دیگر با رشد یکی از آنها دیگری کاهش یافته است. به این مسئله همبستگی منفی می‌گویند.
توجه داشته باشد که این شاخص عددی بین 1 و منفی 1 است. وقتی همبستگی 2 جفت ارز 1 باشد، نشان میدهد که با افزایش یا کاهش یکی، دیگری هم به ترتیب افزایش یا کاهش می‌یابد. علاوه بر این وقتی شاخص مذکور منفی 1 باشد، نشان میدهد که با افزایش یا کاهش یک جفت ارز، دیگری به ترتیب کاهش یا افزایش می‌یابد ( برعکس حرکت می‌کند). همبستگی صفر هم نشان میدهد که 2 جفت ارز هیچ همبستگی یا ارتباطی با هم ندارند.
همان طور که گفتیم، همبستگی جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم میشود که در ادامه هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد.
زمانی که دو جفت ارز در یک جهت حرکت می‌کنند، همبستگی مثبتی بین آنها وجود دارد. مهم‌ترین جفت ارزهایی که با هم همبستگی مثبتی دارند عبارتند از:
EUR/USD و GBP/USD
EUR/USD و AUD/USD
EUR/USD و NZD/USD
USD/CHF و USD/JPY
AUD/USD و NZD/USD
زمانی که دو جفت ارز در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی منفی دارند. مهم‌ترین جفت ارزهایی که با هم همبستگی منفی دارند عبارتند از:
EUR/USD و USD/CHF
GBP/USD و USD/JPY
USD/CAD و AUD/USD
USD/JPY و AUD/USD
GBP/USD و USD/CHF
زمانی که هیچ رابطه قابل‌توجهی بین حرکات دو جفت ارز وجود نداشته باشد، می‌گوییم آنها بدون همبستگی هستند. برای مثال جفت ارزهای CAD/JPY و GBP/USD باهمدیگر همبستگی ندارند.
به طور کلی برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در فارکس می‌توانید از 2 روش استفاده کنید. روش اول این است که خودتان به صورت دستی یا با ماشین حساب آن را محاسبه کنید. همبستگی جفت ارزها از طریق فرمول زیر به دست می‌آید و همان طور که مشخص است روش پیچیده‌ای دارد و ممکن است نتیجه آن خطای انسانی زیادی داشته باشد.
روش دوم این است که از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس استفاده کنید. این جدول در سایت‌های مختلفی مثل «Investing.com» قرار دارد و به صورت عددی بین 100 و منفی 100 است. شایان ذکر است که عدد 100 نشان‌دهنده همبستگی مثبت و عدد منفی 100 نشان‌دهنده همبستگی منفی است.
همانطور که گفتیم، همبستگی یا کورولیشن جفت ارزها در فارکس نشان‌دهنده رابطه آماری بین حرکات و روند دو جفت ارز است. با این حال درک یک مفهوم بدون استفاده از آن هیچ فایده‌ای ندارد. به طور کلی از این همبستگی به 2 روش می‌توانید استفاده کنید.
روش اول: زمانی است که دو جفت ارز همبستگی مثبتی دارند و در جهت یکسان حرکت می‌کنند.
برای مثال اگر EUR/USD و USD/CHF همبستگی مثبتی داشته باشند و شما به این نتیجه رسیده باشد که EUR/USD رشد می‌کند، می‌توانید با خرید همزمان EUR/USD و USD/CHF از این همبستگی استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از همبستگی مثبت و حرکت آنها در یک جهت سود کنید.
روش دوم: زمانی است که دو جفت ارز همبستگی منفی دارند و در جهت‌های مخالفی حرکت می‌کنند. برای مثال اگر EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی داشته باشند و شما به این نتیجه رسیده باشید که USD/CHF رشد می‌کند، می‌توانید با خرید EUR/USD و فروش USD/CHF از این همبستگی استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از همبستگی منفی و حرکت آنها در 2 جهت سود کنید.
توجه داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای از همبستگی جفت ارزها بیشتر برای پوشش ریسک معاملات در فارکس استفاده می‌کنند. به این صورت که معاملات خودشان را در جفت ارزهایی با همبستگی‌های متفاوت پخش می‌کنند و چندین معامله یکسان در جفت ارزهایی با همبستگی قوی را نگه‌نمی‌دارند به این خاطر که تاثیر منفی یک اتفاق جدید و لحظه‌ای در بازار در تمام معاملاتشان لحاظ میشود.
استفاده از همبستگی جفت ارزها آن طور که به نظر می‌رسد، راحت نیست. به همین خاطر باید به این 3 نکته مهم هنگام استفاده از آن توجه کنید:
از جفت ارزهایی استفاده کنید که همبستگی قوی با هم دارند: جفت ارزهایی را پیدا کنید که همبستگی مثبت یا منفی قوی با هم دارند. همبستگی بالاتر از مثبت 0.5 و همبستگی پایین‌تر از منفی 0.5 نشان‌دهنده وجود همبستگی قوی است. شما می‌توانید از این همبستگی‌های قوی برای پوشش ریسک ترید خود استفاده کنید.
جفت ارزهایی را پیدا کنید که بازار عمیق‌تری دارند: فارکس نقدینگی بیشتری در مقایسه با بقیه بازارها دارد اما قاعدتاً ریسک یک سری از جفت ارزهای خاص (مثل جفت ارزهای فرعی که از ارزهای کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌شوند) در آن بیشتر است. پس، از همبستگی جفت ارزهایی استفاده کنید که جفت ارزهای اصلی بازار فارکس هستند.
برای متنوع‌سازی ریسک خود از همبستگی جفت ارزها استفاده کنید: اگر می‌خواهید ریسک خود را متنوع کنید، به دنبال جفت ارزهایی باشد که ضریب همبستگی آنها بین منفی 0.3 و مثبت 0.3 است. این امر نشان میدهد که آنها همبستگی قابل‌توجهی با هم ندارند.
همبستگی جفت ارزها در فارکس مفهوم مهم و کلیدی برای معامله‌گران و تریدرها است و به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کرده و ریسک خود را کاهش دهند. این همبستگی به شما نشان میدهد که چطور قیمت دو جفت ارز مختلف به طور همزمان یا مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. شما می‌توانید از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید، پوشش ریسک معاملات موجود و متنوع‌سازی پرتفوی معاملاتی خود استفاده کنید.
