همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

  یکشنبه، 08 مهر 1403   زمان مطالعه 5 دقیقه
همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟
در دنیای بزرگ فارکس، به دست آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر است که معامله‌گران باید مدام خود را به‌روزرسانی کرده و به دنبال استراتژی‌های جدید باشند. یکی از این استراتژی‌ها درک رابطه بین جفت ارزهای مختلف است.

این رابطه که به آن همبستگی جفت ارزها گفته می‌شود؛ به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی حرکت یک جفت ارز بر اساس رفتار یک جفت ارز دیگر، استراتژی‌های معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

در ادامه مباحث مربوط به آموزش فارکس در دلتاکالج، در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم با همبستگی جفت ارزها در فارکس و چگونگی محاسبه و استفاده از آن آشنا شویم.

همبستگی جفت ارزها در فارکس یا کورولیشن به چه معناست؟

همبستگی جفت ارزها یا کورولیشن (Correlation) به رابطه آماری بین حرکات دو جفت ارز مختلف در فارکس اشاره دارد. این مفهوم بررسی می‌کند که آیا روند دو جفت ارز به طور همزمان با هم حرکت می‌کنند یا رفتار آن‌ها مخالف همدیگر است؟ بیایید با 2 مثال این مفهوم را بررسی کنیم.
در تصویر پایین می‌بینید که EUR/USD و GBP/USD در بسیاری از مواقع مثل هم حرکت کرده‌اند و روند آن‌ها شبیه به هم بوده است. به این پدیده همبستگی مثبت می‌گویند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

حالا در تصویر پایین، مشخص است که EUR/USD و USD/CHF در بسیاری از مواقع دقیقاً برعکس همدیگر حرکت کرده‌اند. به عبارت دیگر با رشد یکی از آن‌ها دیگری کاهش یافته است. به این مسئله همبستگی منفی می‌گویند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

توجه داشته باشد که این شاخص عددی بین 1 و منفی 1 است. وقتی همبستگی 2 جفت ارز 1 باشد، نشان می‌دهد که با افزایش یا کاهش یکی، دیگری هم به ترتیب افزایش یا کاهش می‌یابد. علاوه بر این وقتی شاخص مذکور منفی 1 باشد، نشان می‌دهد که با افزایش یا کاهش یک جفت ارز، دیگری به ترتیب کاهش یا افزایش می‌یابد ( برعکس حرکت می‌کند). همبستگی صفر هم نشان می‌دهد که 2 جفت ارز هیچ همبستگی یا ارتباطی با هم ندارند.

همبستگی

انواع همبستگی جفت ارزها در فارکس

همان طور که گفتیم، همبستگی جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود که در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

1. همبستگی مثبت

زمانی که دو جفت ارز در یک جهت حرکت می‌کنند، همبستگی مثبتی بین آن‌ها وجود دارد. مهم‌ترین جفت‌ ارزهایی که با هم همبستگی مثبتی دارند عبارتند از:

  • EUR/USD و GBP/USD

  • EUR/USD و AUD/USD

  • EUR/USD و NZD/USD

  • USD/CHF و USD/JPY

  • AUD/USD و NZD/USD

2. همبستگی منفی

زمانی که دو جفت ارز در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی منفی دارند. مهم‌ترین جفت ارزهایی که با هم همبستگی منفی دارند عبارتند از:

  • EUR/USD و USD/CHF

  • GBP/USD و USD/JPY

  • USD/CAD و AUD/USD

  • USD/JPY و AUD/USD

  • GBP/USD و USD/CHF

3. بدون همبستگی

زمانی که هیچ رابطه قابل‌توجهی بین حرکات دو جفت ارز وجود نداشته باشد، می‌گوییم آن‌ها بدون همبستگی هستند. برای مثال جفت ارزهای CAD/JPY و GBP/USD باهمدیگر همبستگی ندارند.

محاسبه همبستگی جفت ارزها در فارکس

به طور کلی برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در فارکس می‌توانید از 2 روش استفاده کنید. روش اول این است که خودتان به صورت دستی یا با ماشین حساب آن را محاسبه کنید. همبستگی جفت ارزها از طریق فرمول زیر به دست می‌آید و همان طور که مشخص است روش پیچیده‌ای دارد و ممکن است نتیجه آن خطای انسانی زیادی داشته باشد.

فرمول محاسبه همبستگی جفت ارزها در فارکس

روش دوم این است که از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس استفاده کنید. این جدول در سایت‌های مختلفی مثل «Investing.com» قرار دارد و به صورت عددی بین 100 و منفی 100 است. شایان ذکر است که عدد 100 نشان‌دهنده همبستگی مثبت و عدد منفی 100 نشان‌دهنده همبستگی منفی است.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس

همانطور که گفتیم، همبستگی یا کورولیشن جفت ارزها در فارکس نشان‌دهنده رابطه آماری بین حرکات و روند دو جفت ارز است. با این حال درک یک مفهوم بدون استفاده از آن هیچ فایده‌ای ندارد. به طور کلی از این همبستگی به 2 روش می‌توانید استفاده کنید.

روش اول: زمانی است که دو جفت ارز همبستگی مثبتی دارند و در جهت یکسان حرکت می‌کنند.

برای مثال اگر EUR/USD و USD/CHF همبستگی مثبتی داشته باشند و شما به این نتیجه رسیده باشد که EUR/USD رشد می‌کند، می‌توانید با خرید همزمان EUR/USD و USD/CHF از این همبستگی استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از همبستگی مثبت و حرکت آن‌ها در یک جهت سود کنید.

روش دوم: زمانی است که دو جفت ارز همبستگی منفی دارند و در جهت‌های مخالفی حرکت می‌کنند. برای مثال اگر EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی داشته باشند و شما به این نتیجه رسیده باشید که USD/CHF رشد می‌کند، می‌توانید با خرید EUR/USD و فروش USD/CHF از این همبستگی استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از همبستگی منفی و حرکت آن‌ها در 2 جهت سود کنید.

توجه داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای از همبستگی جفت ارزها بیشتر برای پوشش ریسک معاملات‌ در فارکس استفاده می‌کنند. به این صورت که معاملات خودشان را در جفت ارزهایی با همبستگی‌های متفاوت پخش می‌کنند و چندین معامله یکسان در جفت ارزهایی با هم‌بستگی قوی را نگه‌نمی‌دارند به این خاطر که تاثیر منفی یک اتفاق جدید و لحظه‌ای در بازار در تمام معاملاتشان لحاظ می‌شود.

چند نکته مهم برای استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس

استفاده از همبستگی جفت ارزها آن طور که به نظر می‌رسد، راحت نیست. به همین خاطر باید به این 3 نکته مهم هنگام استفاده از آن توجه کنید:

  • از جفت ارزهایی استفاده کنید که همبستگی‌ قوی با هم دارند: جفت ارزهایی را پیدا کنید که همبستگی مثبت یا منفی قوی با هم دارند. همبستگی بالاتر از مثبت 0.5 و همبستگی پایین‌تر از منفی 0.5 نشان‌دهنده وجود همبستگی قوی است. شما می‌توانید از این همبستگی‌های قوی برای پوشش ریسک ترید خود استفاده کنید.

  • جفت ارزهایی را پیدا کنید که بازار عمیق‌تری دارند: فارکس نقدینگی بیشتری در مقایسه با بقیه بازارها دارد اما قاعدتاً ریسک یک سری از جفت ارزهای خاص (مثل جفت ارزهای فرعی که از ارزهای کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌شوند) در آن بیشتر است. پس، از همبستگی جفت ارزهایی استفاده کنید که جفت ارزهای اصلی بازار فارکس هستند.

  • برای متنوع‌سازی ریسک خود از همبستگی جفت ارزها استفاده کنید: اگر می‌خواهید ریسک خود را متنوع کنید، به دنبال جفت ارزهایی باشد که ضریب همبستگی آن‌ها بین منفی 0.3 و مثبت 0.3 است. این امر نشان می‌دهد که آن‌ها همبستگی قابل‌توجهی با هم ندارند.

جمع‌بندی همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی جفت ارزها در فارکس مفهوم مهم و کلیدی برای معامله‌گران و تریدرها است و به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کرده و ریسک خود را کاهش دهند. این همبستگی به شما نشان می‌دهد که چطور قیمت دو جفت ارز مختلف به طور همزمان یا مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. شما می‌توانید از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید، پوشش ریسک معاملات موجود و متنوع‌سازی پرتفوی معاملاتی خود استفاده کنید.

دیدگاه ها

  دیدگاه ها
پربحث های هفته   
رهبر معظم انقلاب: از وقتی که رهبر شده‌ام آجیل نخوردم؛ چون رهبر باید مثل فقرا زندگی کند! (484 نظر) 10 اقدامِ منجر به گرانی در 100 روز (254 نظر) 10 ایده تبلیغات مؤثر برای کسب‌وکارهای کوچک (246 نظر) (تصاویر) سفر به عصر قاجار؛ منظره‌های «کلاردشت»، 158 سال قبل (244 نظر) داریوش ارجمند: زنی که وزنه برداری می کند نه رَحِم دارد و نه تخمدان ریش درآورده نه می‌تواند شوهر کند و نه می‌تواند بچه داشته باشد! (243 نظر) مهران مدیری: من رفتم مسافرت و بهترین هتل اون شهر رو پیدا کردم ولی من رو نشناخت و گفت اتاقامون پُره، من هنوزم که هنوزه فکر میکنم دارم خواب میبینم+ویدیو (189 نظر) آخرین جشن تولد ساده و خلوت بهاره سرگل زایی، یکی از استعدادهای برتر کشورمان/ روحت شاد بانوی کرمانی+عکس (99 نظر) مهراب قاسم خانی: معرفی میکنم عضو جدید خانواده/ چه پشمالو و گوگولی هم هست+عکس (77 نظر) شهرام قائدی: دنیا دیگه نمیزاد مادرهای مارو، مادر من هیچوقت کرم به دستش نزد، نفهمید مو رنگ کردن چیه لباس خونه با مهمونی چه فرقی داره...+ویدیو (65 نظر) بهاره رهنما: من کاهل نماز بودم که بعد از شرط گذاشتن همسر دومم درباره نماز خواندن الان نمازم را میخوانم و دیگه کاهل نماز نیستم (61 نظر) رونالدو: برای اولین بار جورجینا را برای شام دعوت کردم متعجب بود چون باورش نمی شد که به جای اتوبوس با بوگاتی به خانه برمی گردد+فیلم (45 نظر) خلاقیت خنده دار پدر ایرانی با طراحی سینما در توالت خانه اش حماسه آفرید+عکس/ هنر نزد ایرانیان است و بس😂 (41 نظر) پریناز ایزدیار؛ هرچقدر هم شلوغ باشم بازم وقت دارم که به ازدواج فکر کنم، شرایط خانواده‌مون این مدلی نیست که ازدواج حتما باید سنتی باشه یا نباشه، ولی خودم دوست دارم همسرم رو انتخاب کنم (39 نظر) مهران مدیری: شایعه نیست؛ هواپیمای شخصی دارم سوئیچ رو هم دادم به بچه‌های پشت صحنه! / برشی از برنامه تلویزیونی جذاب «دورهمی» با اجرای بی‌نظیر مهران مدیری (39 نظر) بهنوش بختیاری؛ به همسرم میگم تو اصلا به من نگو دوستت دارم فقط بگو واریز کردم برات، تمااام🤣 (38 نظر)
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
تیتر امروز   
منتخب روز   
استفاده از ویروس کووید 19 برای مبارزه با سرطان! تب دنگی خطرناک شد؛ شیوع در جنوب شرقی ایران! سردار آزمون: وقتی دو تا گل میزنیم فکر میکنیم بازی رو بردیم و این ایراد بزرگ ماست/ناراحتی سردار آزمون بعد از بازی با قرقیزستان جزئیات پرونده آزار و اذیت دختر 16 ساله مشهدی از طرف 2 برادر ناتنی و پناه بردن او به کلانتری / از چند سال قبل که 2 برادر ناتنی ام به مصرف شیشه اعتیاد پیدا کردند مدام مرا کتک می زدند... مرگ پسر جوان بعد از خوردن الکل ضدعفونی اولین تمرین تیم ملی در استادیوم شهر بیشکک/ماشالله به این انرژی گروگانگیری افغان‌ها در تهران توسط 3 پاکستانی اخاذ اندروید 15 برای شیائومی و سامسونگ کی میاد؟ /لیست کامل تبلت‌هایی که اندروید15 سامسونگ را دریافت می‌کنند سلیقه‌ی خاص همسر پوریا پورسرخ برای سوپرایز تولد شوهر خوش‌تیپش با دیزاین شیک و کیک روکش طلا/ چه تیپ خفنی زده شادوماد! تصاویری از اولین تمرین ستاره های همیشه درخشان تیم ملی ایران، از طارمی گرفته تا بیرانوند و... در بیشکک قبل از بازی با قرقیزستان/به امید پیروزی✌ قتل خانمی جوان به دست یک مرد 43 ساله در تبریز/ پول و جواهرات انگیزه متهم از قتل بود سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه: دلم می‌خواهد طارمی در پرسپولیس باشد؛ قهرمانی پرسپولیس آرزوی همیشگی من است+ویدیو