کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال 

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.