اندیکاتور R% Williams
اسیلاتور R% یکی از بهترین و کاربردی ترین اسیلاتورها برای یافتن نقاط مناسب خرید و یا فروش است . این اسیلاتور بر اساس رابطه آخرین قیمت پایانی با قیمت پایانی در چند روز گذشته یا بعبارت دیگر رابطه قیمت پایانی با قیمت های پایانی یک دوره در گذشته است . دوره معمولا در این اسیلاتور ۱۴ انتخاب می شود . نمودار این اسیلاتور بین دو تراز ۰ تا -۱۰۰ نوسان می کند که دو تراز -۲۰ و -۸۰ با دو خط افقی مشخص گردیده اند . ارقام زیر خط تراز -۸۰ نشان دهنده ورود به ناحیه اشباع فروش و یا افراط در فروش است و ارقام بالای تراز -۲۰ نشان دهنده اشباع در خرید و یا افراط در خرید است .
اندیکاتور چیست و انواع پر کاربرد آن کدامند؟کاربردهای اندیکاتور
- مشخص کردن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش
- شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم در بازار
- نشان دادن رنج قیمتی بالا و پایین در بازه زمانی مشخص
بازه مقداری اندیکاتور در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش
- اشباع فروش : قرار گرفتن دربازه بین -۱۰۰ تا -۸۰
به نمودار زیر که سهم ودی در تایم فریم روزانه است ، توجه نمایید :
- اشباع خرید : قرار گرفتن در بازه بین -۲۰ تا
به نمودار زیر که سهم ودی در تایم فریم روزانه است ، توجه نمایید :
نحوه اضافه کردن اندیکاتور Williams %R در نرم افزار مفید تریدر
فرمول محاسبه اندیکاتور
close = قیمت بسته شدن سهم در روز جاری
واگرایی در اندیکاتور
واگرایی مثبت
واگرایی منفی
سیگنال های اسیلاتور R% Williams
سیگنال خرید
هنگامی که اسیلاتور R% اعداد و ارقام پایین تر از -۸۰ را لمس کند هشداری به معنی افراط معامله گران در فروش است . سیگنال خرید و بهترین زمان برای خرید و ورود به معاملات زمانی است که این اسیلاتور در حال خروج از ناحیه اشباع فروش و در حال قطع کردن خط تراز -۸۰ از پایین به بالاست . به تصویر زیر دقت نمایید . تصویر زیر مربوط به نمودار تکنیکال مس سرچشه با نماد سرچشمه است :
خطوط عمودی سبز رنگ نشان دهنده نواحی مناسب خرید و ورود به معامله است . دقت نمایید که این نواحی نقاطی هستند که اسیلاتور R% در حال خروج از ناحیه -۸۰ و قطع این خط تراز از پایین به بالاست . دقت نمایید که چطور همزمان با این اتفاق روند نمودار قیمت هم تغییر کرده و از منفی به مثبت تغییر روند می دهد .
سیگنال فروش
هنگامی که اسیلاتور R% اعداد و ارقام بالاتر از -۲۰ را لمس کند هشداری به معنی افراط معامله گران در خرید است . سیگنال فروش و بهترین زمان برای فروش و خروج از معاملات زمانی است که این اسیلاتور در حال خروج از ناحیه اشباع خرید و در حال قطع کردن خط تراز -۲۰ از بالا به پایین است . بار دیگر به نمودار تصویر بالا نگاه کنید . در تصویر خطوط عمودی قرمز رنگ نشان دهنده نواحی مناسب فروش و خروج از معاملات هست . دقت نمایید که این نواحی نقاطی هستند که اسیلاتور R% در حال خروج از ناحیه -۲۰ و قطع خط تراز این ناحیه از بالا به پایین است . دقت نمایید که چطور همزمان با این اتفاق روند نمودار قیمت هم تغییر کرده و از مثبت به منفی تغییر روند داده است .
همچنین دقت نمایید که هرگز ورود اسیلاتور به ناحیه -۲۰ به معنای سیگنال فروش نیست و نیز ورود به ناحیه -۸۰ به معنای سیگنال خرید نیست . در حقیقت مبنای خرید و فروش , بر اساس خروج از ناحیه اشباع خرید یا فروش است و نه ورود به این نواحی .
اسیلاتور R% برای اولین بار توسط آقای لری ویلیامز ابداع و استفاده شد .
کاربردهای دیگر
هدف اصلی اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز تشخیص حیطه های کف فروش و سقف خرید احتمالی است هرچند از این اندیکاتور باید همراه با تحلیل روند استفاده شود:
- معمولاً اگر این اندیکاتور بالاتر از رقم منفی20 برود، ممکن است دارائی به سقف خرید رسیده باشد.
- اگر اندیکاتور به زیر رقم منفی 80 برسد، دارائی ممکن است به کف فروش رسیده باشد.
خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:
- اگر اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز حیطۀ سقف خرید را از بالا قطع کند می تواند علامتی باشد از موقعیت احتمالی فروش.
- اگر اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز حیطۀ کف فروش را از پایین قطع کند می تواند علامتی باشد از موقعیت احتمالی خرید.
الگوهای همگرا/واگرا به ندرت پیش می آیند اما اگر ایجاد شدند در آن صورت ممکن است نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند:
- اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی باشد از ضعف روند صعودی.
- اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین برود اما شاخص پایین نرود، می تواند علامتی باشد از ضعف روند نزولی.
مثال هایی از بکار گیری اندیکاتور ویلیامز
اندیکاتور ویلیامز در تحلیل تکنیکال می تواند به تنهایی به کار گرفته شده و یا بخشی از یک سیستم معاملاتی در نظر گرفته شود و در ترکیب با دیگر اندیکاتورها از آن استفاده کرد. در ادامه مثال هایی از به کار گیری Williams %R در استراتژی های مختلف را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.
تصویر زیر نمودار 4 ساعته زیر تغییرات قیمت یورو/پوند را در فارکس نشان می دهد. اندیکاتور ویلیامز در این نمودار به خوبی کار کرده و سیگنال های قدرتمندی را با توجه به شرایط گفته شده در بخش قبلی برای ما نمایان می کند. تنها محدودیت در این مثال این است که قیمت نوسان زیادی دارد و بازگشت های بسیاری را تجربه می کند و نمی توان یک معامله مشخص را به طور مداوم ادامه داد.
تصویر زیر نیز نمودار 1 ساعته پوند/یوان ژاپن را نشان می دهد که از اندیکاتور ویلیامز در آن استفاده شده است. همانطور که می بینید، بعد از اینکه ویلیامز از محدوده OS جدا می شود، روند رو به بالا کار خود را آغاز می کند. بعد اینکه اندیکاتور به منطقه OB می رسد نیز ویلیامز سیگنال های خوبی را برای ادامه دادن خرید نشان می دهد؛ زیرا خط اندیکاتور به طور مداوم به خط OB رسیده و باز می گردد که نشان از یک ممنتوم رو به رشد قدرتمند است.با این حال در فلش قرمز آخر می بینید که اندیکاتور از بالای خط حمایت و OB به پایین آمده و راه خود را ادامه می دهد که در اینجا سرمایه گذاران باید به فکر فروش بیفتند.
ترکیب اندیکاتور ویلیامز با MACD در تحلیل تکنیکال
بسیاری از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکینکال نیاز به یک اندیکاتور مکمل با فرمول متفاوت دارند که بتواند سیگنال های داده شده را تایید کرده و نویز های مزاحم بازار را از بین ببرد. اندیکاتور ویلیامز نیز از این قاعده مستثنا نیست و همانطور که در اکثر مقالات مربوط به اندیکاتورها گفتیم، استفاده از تنها یک اندیکاتور برای موفقیت در بورس به هیچ عنوان کافی نیست.
مهم ترین نگرانی در استفاده از یک ارتعاش سنج این است که در هنگام واکنش نشان دادن به تغییرات ممنتوم، عمیق نشده و نمی تواند عقب نشینی ها و روندها را به خوبی تشخیص دهد. در این حالت استفاده از یک اندیکاتور روند ضروری به نظر می رسد و MACD بهترین گزینه برای ترکیب با ویلیامز است.
تصویر زیر نمودار ساعتی دلار آمریکا/یوان ژاپن را نشان می دهد. اولین سیگنال برای فروش توسط اندیکاتور MACD تایید نشد؛ زیرا با وجود اینکه ویلیامز از منطقه OB به پایین آمد، هیستوگرام MACD مثبت بود.( فلش های غیر هم رنگ) , مثال بعدی (فلش های هم رنگ) این موضوع توسط MACD نیز تایید شد؛ زیرا خطوط آن از روی هم عبور کردند و با این سیگنال های دوگانه روند رو به پایین شروع شد.
