آشنایی بیشتر با تعریف اندیکاتور و بررسی مهم ترین اندیکاتورها

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می دهد.

معرفی نرم افزار های معاملاتی بازار بورس + ویدئو آموزشی دینامیک تریدر

در حالت کلی می توان اندیکاتور ها را به دو دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور های پیشرو (Leading):

اندیکاتور پیشرو قبل از شروع یک روندجدید و یا تغییر سیگنال می دهد، اندیکاتور متقدم یا همان پیشرو جلوتر از چرخه های اقتصادی و روندهای بازار تغییر می کنند.به بیان دیگر اندیکاتورهای متقدم سیگنال های پیشگویانه را فراهم می کند و قبل از وقوع اتفاق یا روند آن را به ما نشان می دهدز این اندیکاتورها می توان برای پیش بینی بحران های اقتصادی و یا ریکاوری شدن بازار (تشخیص پایان اصلاح) استفاده کرد و همچنین تحلیلگران در بازار بورس، فروش اجناس و… نیز از اندیکاتورهای متقدم بهره می برند. نمونه های اندیکاتورهای لیدینگ، میانگین متحرک، الیگاتور، اس ای آر پارابولیک، باندهای بولینگر، کانال کلتنر، زیگ زاگ و غیره هستند.

اندیکاتور های تاخیری(Lagging):

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی دهند و صرفا به ما نشان می دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت های مقطعی و کوتاه مدت ریسک معامله گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است. از اندیکاتور های لگینگ برای شناسایی و تعیین روندهای کنونی استفاده می شود که به خودی خود مشخص نیستند. در نتیجه، این نوع اندیکاتورها عقب تر از چرخه های اقتصادی حرکت می کنند.

معمولا اندیکاتورهای لگینگ بر روی تحلیل های بلندمدت و بر اساس عملکردهای اقتصادی گذشته یا اطلاعات قیمتی سابق اعمال می شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورهای لگینگ سیگنال هایی بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی ایجاد می کنند، که قبلا شروع شده اند یا به وقوع پیوسته اند. نمونه های اندیکاتورهای لگینگ نیز MACD، RSI، ADX، ATR، مومنتوم، مانی فلو، والیوم یا حجم، استوکاستیک و غیره هستند.

مهم ترین اندیکاتور ها

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می باشند که امروزه کاربردهای زیادی یافته اند. یانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) Moving Average) یا (MAیک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده Simple Moving Average یا SMAو میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا EMAمحبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد. توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد. باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می توان آنها را تغییر داد. بسیاری از معامله گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خریدoverbough است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش oversold است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم.در اندیکاتور RSI خریداران و فروشندگان بازار در کنار هم مقایسه می شوند و تعیین میشود که آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان. به همین جهت به آن شاخص قدرت نسبی بازار می گویند. آر اس آی جز دسته های اوسیلاتور ها محسوب میشود چرا که بین یک سطح 0 تا 100 نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده های 30 و 70 هستند.