تغییر قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهمی است که می تواند تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها، مدیریت و تخمین ریسک مالی پرتفوی سهام در شرکت های سرمایه گذاری داشته باشد؛ بنابراین شناخت ساختار قیمت کالاها همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است و تلاش هایی برای پیش بینی رفتار بازارهای مالی صورت گرفته است. از این رو در این مقاله سعی در شکافتن اصل تئوری آشوب و ارائه کارایی های مختلف آن براساس پژوهش های پیشین در بازارهای مالی است.
نظریه آشوب چیست؟
نظریه آشوب، رفتار سامانه های آشوبناک را بررسی می کند. این نظریه قواعد و اصولی دارد که بیشتر آنها تا اواسط دهه ۸۰ میلادی شناخته شده بودند. بر اساس این نظریه، سامانه ها و پدیده هایی در اطراف ما مشاهده می شوند که اجزای آنها با یکدیگر برهم کنش های نامنظم داشته و انرژی در آنها کاتوره ای توزیع می شود، چند نمونه از این پدیده های آشوبناک عبارت اند از:
- آب وهوا؛
- زیست بوم ها؛
- گاز درون یک محفظه؛
- پرواز پرندگان در تعداد زیاد مانند سارها؛
- سازمان ها؛
- جوامع شهری.
گرچه این سامانه ها به ظاهر به هم ریخته و درهم به نظر می رسند، با کمک دانش ریاضی و دینامیک سامانه های پیچیده (شاخه ای از فیزیک) می توان الگوی های رفتاری را در آنها شناسایی کرد و در دل بی نظمی ظاهری، نظم را یافت. نظریه آشوب در نهایت در دهه ۹۰ میلادی به نظریه جامع تری به نام نظریه «پیچیدگی» تکامل یافت.
تاریخچه نظریه آشوب
یکی از اولین کسانی که درباره رفتار سامانه های آشوبناک صحبت کرد هنری پوانکاره، ریاضی دان اواخر قرن نوزدهم، بود. او ریاضی دانی بود که خیلی درباره توپولوژی و دینامک سامانه ها مطالعه می کرد. پوانکاره درباره این سامانه ها گفته بود: «به نظر می رسد که یک تغییر جزئی در این مجموعه ها منجر به پیامد های بزرگ در کل مجموعه می شود. خطایی جزئی در یک جزء، خطای بزرگی در آینده ایجاد می کند. پیش بینی رفتار مجموعه غیرممکن است.» متأسفانه پس از مرگ پوانکاره، مطالعه درباره سامانه های آشوبناک تا مدت ها متوقف شد تا اینکه در اوایل دهه ۶۰ میلادی، دوباره توجه برخی از دانشمندان به این سامانه ها جلب شد. یکی از آنها ادوارد لورنز بود. لورنز هواشناس مؤسسه تحقیقات و فناوری ماساچوست بود که روی مدل های محاسباتی رفتار جو کار می کرد. او در حین کارش یکی از مهم ترین و مشهورترین اصول نظریه آشوب را کشف کرد، اصلی که به «اثر پروانه» شهرت یافت. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که بال زدن یک پروانه در توکیو می تواند منجر به وزش بادهای شدید در شیکاگو شود. گرچه این تعریف از اثر پروانه ای عوامانه است، تأثیر عوامل کوچک در تغییرات بزرگ را به خوبی بیان می کند. اگر بخواهیم علمی تر بگوییم، اثر پروانه ای بیانگر تأثیر عوامل جزئی بر رفتار کل سامانه است. آنچه در ابتدا یک تغییر یا ناهنجاری جزئی به نظر می آید، می تواند در بلندمدت رفتار کل سامانه را تغییر دهد. از سوی دیگر اثر پروانه ای این مسئله را نیز روشن می کند که بروز رفتارهای تصادفی یا اخلال در سامانه می تواند حاصل نوسان های جزئی در خود سامانه باشد، نه صرفا نیروهای خارجی که از بیرون به سامانه وارد می شوند.
یکی دیگر از پیشگامان این نظریه، میچل فایگنباوم فیزیک دان نظری شاغل در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس است. او سال های زیادی از عمر خود را وقف مطالعه نظریه آشوب و پیداکردن مدل های ریاضی برای توصیف رفتار این سامانه ها کرده است. در دهه ۷۰ میلادی دانشمندان در علوم مختلف روی نظریه آشوب مطالعه می کردند، اما جامعه علمی در آن دوره چندان روی خوشی به این مطالعات نشان نمی داد. برخی از دانشگاه ها و مؤسسات علمی عمدا از بررسی این نظریه اجتناب می کردند چراکه چندان درباره کاربردهای آن مطمئن نبودند. اما بعد از دهه ۹۰ میلادی، این نظریه و شکل توسعه یافته ترش، نظریه پیچیدگی، به تدریج جای خود را به عنوان مسئله ای بین رشته ای، مهم و کاربردی باز کرد و امروزه بسیاری از مراکز دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی مطرح دنیا به دانشمندان این حوزه فرصت و بودجه مطالعه و پژوهش می دهند.
کاربردهای نظریه آشوب
همان طور که جیمز گلیک در کتابش با عنوان «آشوب؛ ساختن علم جدید» گفته است: «نظریه آشوب علم جامع سامانه هاست.» از این رو بسیاری از رشته های علمی از دستاوردهای این رشته برای توصیف سامانه های پیچیده ای که با آنها سروکار داریم استفاده می کنند، از جمله: فیزیک؛ زیست شناسی؛ شیمی؛ زمین شناسی؛ هواشناسی؛ اقتصاد؛ جامعه شناسی. بیایید نگاهی مختصر به کاربردهای این نظریه در سه بخش متفاوت بیندازیم.
۱. نظریه آشوب در بازارهای مالی
یکی از کاربردهای نظریه آشوب، توضیح رفتار بازارهای مالی مانند بورس است. بورس و سایر بازارهای مشابه سامانه های پیچیده ای هستند و رفتاری آشوبناک دارند. همه تکنیک های تحلیل بازار به نوعی متکی بر یافته ها و مدل های ریاضی به دست آمده از نظریه آشوب هستند. نظریه آشوب به ما می گوید که تمام تحلیل های بازار، فقط تا اندازه ای درست هستند و نمی توانند ۱۰۰درصد درست باشند چراکه همه مؤلفه ها و متغیرهای بازار را نمی توان پیش بینی کرد. همان طور که لورنز با اثر پروانه ای نشان داد، سامانه های آشوبناک در برابر تغییرات جزئی آسیب پذیرند یعنی می توان با اعمال تغییری جزئی، تعادل کل مجموعه را بر هم زد. بازارهای مالی نیز بر مبنای همین اثر ممکن است دچار حباب یا فروریزش شوند. برای مثال یک تغییر مثبت کوچک در یکی از سهام ها می تواند منجر به تغییرات مثبت پی درپی در تمام سهام ها و در نتیجه رشد شاخص شود. برعکس این قضیه نیز زمانی است که ریزش یک سهام می تواند موجی از ریزش های پی درپی ایجاد کند. همچنین نظریه آشوب نشان می دهد که بازارهای مالی علاوه بر تأثیرات جزئی عوامل خود سامانه، از نیروهای خارج از سامانه نیز مانند وقایع سیاسی، بحران های زیست محیطی و بلایای طبیعی نیز تأثیر می پذیرند.
بین تحلیلگران بازار در مورد کاربرد مفید نظریه آشوب در بازارهای مالی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنها معتقدند که استفاده از اصول این نظریه برای بهبود عملکرد سهام داران ضروری است. اما گروهی دیگر درباره کاربردهای مفید این نظریه چندان مطمئن نیستند. یک عامل مهم در تعیین میزان کاربردی بودن این نظریه در بورس و بازارهای مالی، قدرت پردازش رایانه هاست. تحلیل متغیرهای آشوبناک تنها با رایانه ها امکان پذیر است و اگر قدرت رایانه های معمولی روزی چنان زیاد شود که بتوانند تمام یا دست کم تعداد زیادی از متغیرها را تحلیل کنند، بدون شک پیش بینی های رفتار بازار بورس و سایر بازارها نیز دقت بیشتر و خطای کمتر خواهد داشت.
۲. نظریه آشوب در روانشناسی و جامعه شناسی
نظریه آشوب بیشتر برای توصیف پدیده های طبیعی یا ساخته دست انسان به کار می رود، اما اخیرا دانشمندان حوزه روان شناسی درباره کاربردهای آن برای بهبود نظریات این رشته بحث و تبادل نظر کرده اند. به گفته ری فورچوناتو: «نظریه آشوب چارچوبی برای شناسایی و درک درست رفتار انسان در اختیار ما قرار می دهد. نظریه های فرویدی، یونگی و رفتارگرایان، اغلب رفتار انسان را خطی بررسی می کنند. این در حالی است که مغز انسان سامانه ای پیچیده و غیرخطی است.» بنابراین به نظر نویسنده، نگاه طرف داران آدلر به انسان به علت نگاه غیرخطی اش قابل دفاع تر است.
کاربرد نظریه آشوب در روانشناسی هنوز فراگیر نشده است، اما اصول این نظریه ظرفیت آن را دارند که در این رشته به کار بروند. با استفاده از نظریه آشوب می توان رفتار انسان ها را بر این اساس توصیف کرد که انسان ها موجوداتی غیرخطی با مغزی پیچیده هستند. با کمک روابط و مدل های این نظریه و بازتعریف این مدل ها بر مبنای مؤلفه های روان شناختی، می توان توصیف دقیق تری از دلایل رفتار انسان ها ارائه کرد. به همین شکل نظریه آشوب در جامعه شناسی نیز می تواند برای مطالعه رفتارهای جمعی انسان به کار برود.
۳. نظریه آشوب در مدیریت
اثر پروانه ای، توجه عقلایی و کامل از رفتارها و تصمیم های مدیران کارآفرین و خلّاق و موفق به دست می دهد، که با یک حرکت مناسب و کم انرژی توانسته اند موجبات تحول و دگرگونی های عظیم و توفیق های شگرفی را برای سازمان فراهم آورند. یک اندیشة خلّاق هم چون بال زدن یک پروانه می تواند در مسیری آن چنان، کارساز و انرژی آفرین باشد که طوفان و تحول برپا کند و از اندک، بسیار سازد. و هم چنین هستند مدیرانی که سرمایه های بیکران و اختیارات گسترده را در درون سازمان خود چنان ناکارآ و بیهوده مصرف می کنند که از آ نها اثری جزیی، نصیب سازمان و جامعه می گردد. و بر اساس همین اثر بود که مهم ترین شعار نظریه آشوب شکل گرفت :" پروانه ای در آفریقا بال می زند و گردبادی در آمریکای جنوبی شکل می گیرد." .
براساس این ویژگی یک تغییر کوچک در شرایط اولیه کار می تواند تغییرات بنیادی و اساسی در نتیجه کار ایجاد کند، به عنوان نمونه، سازمانی که قادر باشد از یک نقطه کلیدی مانند تمایل و مشارکت مردم استفاده کند و آنان را به مشارکت در فعالیت های خود فرا بخواند قادر خواهد بود تا حرکات بزرگی را با استفاده از این اهرم تحقق بخشد. براساس خاصیت پروانه ای، مدیران بهره ور کسانی هستند که نماد های تولید را به خوبی می شناسند و مانند ذره ای که از آن انرژی حاصل می شود آن را به موقع و به جا مورد استفاده قرار می دهند.
اولین کاربردهای عملی نظریه آشوب در مدیریت، در اواخر دهه ۸۰ میلادی مشخص شدند. یعنی وقتی گروه های انعطاف پذیر شکل گرفتند. این گروه ها می توانستند بسته به موقعیت پیش آمده، نقش اعضای گروه را بازتعریف کنند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن با تغییرات بازار هماهنگ شوند. به تدریج در سازمان ها مدیران تکیه زده بر صندلی های نرم مدیریت نیز جای خود را به مدیران منعطفی دادند که توانایی رهبری سازمان در دریای تلاطم و آشوب را داشتند. موفق ترین مدیران کسانی بوده اند و هستند که این نکته مهم را درک کنند که سازمان چیزی نیست جز پدیده ای ذهنی که بر مبنای روابط انسان ها شکل گرفته است و این روابط نیز همواره در حال تغییر و تحول هستند.
بهترین شتاب دهنده های کسب و کار در ایران
