معادلات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد ایجاد موارد گسترده تری هستیم. تکنولوژی توانسته تاثیر خود را بر روی هر چیزی بگذارد که بازار بورس و معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خاطر این تکنولوژی های برتر معامله گران نیز ترجیح می دهند تا در بازارهای مالی خود نیز از فناوری های متعدد بهره مند شوند. الگوریتم ها همان تکنولوژی هایی هستند که در بازارهای سرمایه وظیفه انجام معاملات را بر عهده گرفته اند. به نوعی می توان الگوریتم ها نوعی دستیار برای این سهام داران به حساب آورد.
معاملات الگوریتمی ربات های معامله گر مختلفی را به خود اختصاص داده اند که از استراتژی های متعددی بهره مند می شوند. هر الگوریتم یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و در نهایت حد ضرر را دارد. هر چقدر این الگوریتم ها و ربات ها به صورت پیشرفته تری طراحی شده باشند، موارد گسترده تری در آن ها وجود دارند. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نمونه ای از این موارد هستند. هدف از این طراحی ها این است تا ربات ها مانند یک متخصص در معاملات و بازارهای مختلف عمل کنند.

مزایا و امتیازات معادلات الگوریتمی

• در زمان صرفه جویی بسیاری می شود.
• در مدیریت معاملات احساسات کنترل می شوند.
• سرعت معاملات افزایش پیدا می کنند.

هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی بورس

در معاملات الگوریتمی بورس هوش مصنوعی کاربرد بسیار زیادی را پیدا کرده است و دو نوع از الگوریتم ها مورد استفاده قرار می گیرند. این دو نوع الگوریتم به صورت زیر هستند:

الگوریتم تصادفی

در الگوریتم تصادفی بیشترین ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تکنیکال هستند. این ابزارها با یک دیگر ترکیب می شوند تا بتوانند یک استراتژی را به وجود بیاورند. بعد از ایجاد، این استراتژی ها باید مورد بک تست قرار گرفته شوند. البته کاربر نیز باید در این الگوریتم کارهایی را به انجام برساند. بدین صورت شرایط مطوبی که دارد را به سیستم ارائه دهد.

الگوریتم ژنتیک

برای اینکه بتوانید با سرعت بالاتری به استراتژی های سود آور دست یابید، الگوریتم ژنتیک مناسب ترین گزینه پیش روی شماست. البته برای بهره بردن از این الگوریتم نیاز است تا در ابتدا با استفاده از الگوریتم تصادفی داده هایی که در استراتژی اولیه وجود دارند را به عنوان یک جمعیت اولیه برای استراتژی ها طراحی می کنند.
حال استراتژی های که به وجود می آیند باید به صورت دو به دو با یک دیگر ترکیب شوند. نتیجه ای که از این ترکیب ها حاصل می شوند، استراتژی های جدید هستند. در این مرحله باید بررسی هایی انجام گیرد. بدین صورت که تحلیل کنند تا بدانند کدام استراتژی عملکرد و نتیجه بهتری را از خود نشان می دهند. هر کدام از این استراتژی هایی که بهتر نتیجه دهند، در عرصه باقی می مانند و نتیجه ضعیف تر از چرخه حذف خواهد شد.
در هر مرحله ای همین کار تکرار می شود و استراتژی های جدیدتر باقی می مانند. البته با مرور زمان احتمال اینکه استراتژی ها شباهت زیادی به یک دیگر داشته باشند بالاست و همین مورد یک ضعف به حساب می آید.

کاربرد هوش مصنوعی در بورس

هوش مصنوعی در بورس کاربردهای مختلفی را پیدا کرده است. از جمله:

• هوش مصنوعی قابلیت این را دارد تا بر بازار نظارت مستقیم داشته باشد و از این طریق با سرعت بالا به تجزیه و تحلیل آمارهای موجود بپردازد.
• این تکنولوژی فرآیندی اتوماتیک و خودکار را دارد. از این رو می تواند می تواند دقت بالاتری برای معاملات از خود نشان دهد.
• با استفاده از داده هایی که در گذشته بوده اند، می تواند روندی که در پیش رو است را پیش بینی کند.
• با استفاده از معاملات الگوریتمی قادر به در دست داشتن استراتژی های معاملاتی است.
• تغییرات زمان واقعی بازار موردی است که در هوش مصنوعی وجود دارد.

با وجود تمام این ویژگی ها می توان اینگونه برآورد کرد که برخورداری از هوش مصنوعی می تواند برای کاربران امتیازات بسیاری را به همراه داشته باشد. از آن جایی که در بورس سهام در تعداد بسیار بالایی وجود دارد و هر فرد عادی قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست، هوش مصنوعی با بهره گیری از تکنولوژی خود تحلیل وسیعی از این سهام ها را بر عهده می گیرد. از این رو معامله گران راحت تر می توانند فرآیند خرید و فروش خود را به انجام برسانند و به نوعی معامله های بهتری را داشته باشند.

هوش مصنوعی در بورس و نحوه تحلیل سهام

بدون شک یکی از به روزترین روش هایی که می توان از آن برای انجام معاملات به انجام رساند، استفاده از هوش مصنوعی در بورس است و کاربردهای بسیاری را نیز دارد. این تکنولوژی با شبیه سازی کردن رفتارهای انسان به این فرآیندها می پردازد و دقت بالاتری را برای انجام کارها از خود به نمایش می گذارد.
هوش مصنوعی از جمله مواردی بوده است که توانسته به معامله گران کمک بزرگی را کند. با استفاده از این فناوری برتر می توان اطلاعات مختلفی را جمع آوری کرد و یک پاسخ مناسب به آن ها دارد. حال آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری که با سهام و بورس در ارتباط هستند از نرم افزارهایی استفاده می کنند که بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده اند. برای اینکه این ابزار بتواند به پردازش سهام بپردازد، از دو روش تحلیل تکنیکال و تکنیک بنیادی بهره می برد.

تاثیر هوش مصنوعی بر احساسات معامله گران

یکی از چندین کاربرد هوش مصنوعی تاثیر بر احساسات معامله گران است. یک ربات که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد می تواند تمامی داده ها را جمع آوری کند و با اطلاعاتی که در رابطه با خرید و فروش معاملات دارند، شروع به پیش بینی احساسات معامله گران می کنند.

ربات معاملاتی بورس

با استفاده از ربات معاملاتی بورس می توان میلیون ها داده را در Real Time جمع آوری کرد و به نوعی سرعت کار را بالا برد. استفاده از این ربات ها در هر زمینه ای آنقدر افزایش داشته که می تواند جایگزین همیشگی برای انسان ها در زمینه فعالیت های مختلف باشند. این ربات قابلیت این را دارد تا بتواند کلاهبرداری های مختلف را شناسایی کند و معاملاتی را به انجام برساند که از ویژگی قاعده مند بهره مند هستند.

نقش ربات معمالاتی در مدیریت هزینه

ربات معاملاتی بورس می تواند هزینه های را مدیریت کند. این بدان معناست که یک روند مقرون به صرفه را با خود به همراه دارد. البته بهتر است این نکته نیز ذکر شود که اگر قصد استفاده از این ربات های پیشرفته را دارید باید تحقیق های گسترده ای را در رابطه با آن ها به انجام برسانید. ولی تمام این تحقیقات و هزینه هایی که برای آن باید پرداخت کنید، جبران خواهد شد. دلیل مقرون به صرفه بودن این است که شما نیازی به پرداخت حقوق به صورت ماهیانه ندارید. تنها هزینه ای که باید برنامه ریزی های لازم را برای آن داشته باشید به تعمیر و نگهداری آن ها مربوط می شود.
این ربات های معاملاتی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده اند و اگر در طراحی آن ها تمام المان و پارامترهای مختلف در نظر گرفته شوند، دانش انسان ها را به طرز عجیبی افزایش می دهد. یک ربات معاملاتی بدون اینکه خستگی ای با خود داشته باشد می تواند در بازار بورس بدون وقفه به کار کردن بپردازد. به همین دلیل اگر از معاملات دستی استفاده می کنید، بهترین راهکار این است تا این ربات ها را جایگزین این روش کنید. از آنجایی که بازدهی هوش مصنوعی بسیار بالاست، می تواند به صورت 24 ساعته کار کند. بدون اینکه در عملکرد او تاثیرگذار باشد.

نرم افزارهای معاملات الگوریتمی بورس

یکی از نرم افزارهای برتری که در معاملات الگوریتمی بورس مورد استفاده قرار می گیرد، اس بی می باشد. نرم افزار بورس اس بی استراتژی های معاملاتی را به صورت کاملا پیشرفته تحلیل می کند. به گونه ای که می تواند درک بالایی از معاملات را در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین برنامه ای است که در تحلیل تکنیکال به کار گرفته می شود. در این نرم افزار، ابزارهای مختلفی می توانند طراحی هایی را انجام دهند که شامل تغییر موقعیت های متفاوت است. همچنین اگر شما استراتژی خاصی را در ذهن دارید و قصد دارید آن را با جزئیات دقیق و کاملی مشاهده کنید، می توانید از این نرم افزار بهره ببرید و آن را تبدیل به اکسپرت نمایید.

بازارگردانی الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

بازارگردانی الگوریتمی یکی از مهم ترین مواردی بوده است که می تواند تاثیر بالایی را در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. بازارگردانی می تواند نوساناتی که در بازار وجود دارند را کاهش دهد و به فرآیند قیمت گذاری بهبود بالایی را بخشد. با این کار می توان از بازار حمایت کرد و به نوعی رضایت کاربران فعال در زمینه سهام را به دست آورد. بازارگردانی الگوریتمی بر سه مورد تاثیر خود را می گذارد:

• سرمایه گذاران
• صاحبان سهام
• سازمان و شرکت های بورس

سرمایه گذارن

نتیجه ای که بازارگردانی الگوریتمی بر روی سرمایه گذاران دارد، به صورت زیر می باشند:

• هزینه معاملاتی ای که آن ها باید پرداخت کنند، کاهش پیدا خواهد کرد.
• فرآیندهایی که کشف می شوند، بهبود پیدا خواهند کرد.
• حجم معاملاتی ای که وجود دارند، افزایش پیدا می کند.
• نوسانات موجود در بازار را کاهش می دهد و ریسک موجود نیز به حداقل خود می رسد.
• در قیمت هیچ دستکاری ای صورت نخواهد گرفت و در کنار آن سهم یک حرکت منطقی را به خود اختصاص خواهد داد.

صاحبان سهم

هزینه هایی که برای تامین مالی شرکت باید در نظر گرفته شوند، کاهش پیدا می کنند و نقدشوندگی به حداکثر خود می رسد. اهالی بازار که همواره به دنبال سهم هستند، خوش نام ترین آن ها را پیدا می کنند. همچنین در صورت عرضه سهم اولیه ناشر مورد نظر از خوش نامی بالایی برخوردار خواهد بود.

سازمان و شرکت های بورس

بازارگردانی الگوریتمی در سازمان و شرکت های بورس نیز نتایجی را به اشتراک می گذارند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• زمانی که بحران ها بروز کردند و یا خود را نشان دادند، آنگاه مشکلات کمتری به وجود خواهد آمد.
• ارزش معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند جذب آن ها شوند.

کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی

بازارگردانی الگوریتمی به غیر از تاثیرات و نتایج و مواردی که ذکر شدند دارند، می توانند کاربردهای زیادی را نیز داشته باشند. به طور کلی این کاربردها در چهار گزینه مختلف خود را نشان می دهند که به صورت زیر می باشند:

• سهام
• اوراق
• ETF
• آربیتراژ

سهام

با استفاده از این نرم افزار می توان حجم بالایی از داده ها را تنها با صرف زمانی کوتاه تحلیل کرد. سپس بر اساس استراتژی هایی که از قبل ارائه شده اند اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند. با بهره گیری از این سیستم می توان هزینه هایی که در بازارگردانی وجود دارند را کاهش داد. دلیل این کاهش یافتن نیز این است که سیستم مورد نظر از انواع استراتژی های معاملاتی در کارهای خود استفاده می کند. همچنین این کاربردها تنها به همین جا ختم نخواهد شد و با کارایی خود می تواند ریسک های موجود را کنترل کند. بر اساس فعالیت هایی که بازارگردانی از خود به اجرا می گذارد، سودآوری نهایی افزایش خواهد یافت و کارایی بهتری به وجود خواهد آمد.

از الگوریتم های مختلفی در این نرم افزار کاربردی بهره گرفته می شود که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Darkoob
• Galaxi
• Gaurd
• Hipe
• Magnet
• Bracket

این نرم افزار در سهام های بسیاری در حال اجراست. سهام های کوچک و نقد شونده نمونه ای از این سهام ها است که در بکهنوج دیده می شود. سهام هایی که در بازار از ارزش بالایی برخوردار هستند نیز این نرم افزار را به کار می برند که از آن ها می توان به سایپا و شبندر اشاره کرد. صندوق های بازارگردانی نیز در بین مواردی قرار می گیرد که این نرم افزار در آن ها در حال اجرا و استفاده است. صندوق سمگا بهترین مثال برای این گزینه است.

اوراق

از دیگر کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی را می توان در اوراق مشاهده کرد که باعث می شود تا نقدشوندگی درآمدهای ثابت به اوج خود برسند. الگوریتم هایی که مورد استفاده قرار می گیرند همواره سفارشات پر حجم را بررسی می کنند و متناسب با شرایط بازاردهی به خرید و فروش آن ها می پردازد. در این صورت انتظاری که از نرخ تورم و بهره وجود دارد به ثبت می رسند. همچنین با استفاده از این الگوریتم های موجود معامله گران می توانند این اوراق را در تعداد بسیار بالا خریداری کنند. این سیستم همواره به دو نوع الگوریتم که تحت عنوان "مدیریت ریسک" و "مدیریت دیرش" خوانده می شوند، مجهز بوده است. این سیستم می تواند به میزان اوراق و نقدینگی پرتفوی بازارگردان ثبات بخشد.
این الگوریتم ها به بازارگردانی سنتی ارجحیت دارند. زیرا کارایی بیشتری را از خود نشان می دهند و می توانند سریع تر عمل کنند. در کنار آن ریسک پذیری کمتری دارند و هزینه های پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.

ETF

صندوق های معامله ای که از سیستم بازارگردانی الگوریتمی بهره مند هستند، بعد از اینکه NAV صندوق به روز رسانی شد، می توانند بر اساس الگوریتم هایی که از قبل تعریف شده اند به سفارش گذاری اقدام کنند. نتایج و استراتژی هایی که این سیستم از خود نشان می دهد، بر اساس نوع بازار متفاوت خواهد بود. این بازارها به صورت صعودی، نزولی خنثی هستند.
همچنین سهام هایی که در صندوق موجود هستند با استفاده از این الگوریتم ها و سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرند، تا کارایی آن ها مشخص شوند. بسیاری از صندوق هایی که در بازار موجود هستند، از این نرم افزار بهره می برند.

توضیحات جامع و کامل درباره ی ETF یا صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

آربیتراژ

نمونه ای دیگر از کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی را می توان در آربیتراژ مشاهده کرد. اگر یک سیستم قدرت تحلیلی قوی تری داشته باشد و سرعت و دقت بالایی را از خود نشان دهد، در آن صورت آربیتراژ سود بیشتری را دریافت خواهد کرد. با استفاده از بازارگردانی الگوریتمی می توان بین ابزارهای مالی بدهی که وجود دارند فرصت های سودآوری را ایجاد کرد و در کنار آن اقدام به تشخیص سهام نمود و در نهایت از آن ها به خوبی استفاده کرد.

در نهایت ...

هوش مصنوعی و ربات های به کار رفته در معاملات بورسی کاربردهای مختلفی را از خود به اجرا گذشته است و به انجام بسیاری از کارها سرعت بخشیده است. از این رو با تحقیقاتی که در این باره انجام شده و تخمین هایی که زده شده است، به این نتیجه رسیده اند که شاید هوش مصنوعی و یا ربات ها جایگزین دائمی انسان ها در حوزه های مختلفی کاری شوند. بدین صورت که تمامی کارها و ارتباط های دنیا با استفاده از تکنولوژی رو به جلو برود و هیچ دکمه ای برای توقف آن وجود نداشته باشد.