چهارمین اندیکاتور برتر، به نام COT شناخته می شود. از جمله ویژگی های مهم این اندیکاتور، نشان دادن موقعیت پیشین و فعلی بازار و همچنین ترسیم جهت سهام داران است.اندیکاتور COT با شش پنل جداگانه روی نمودار قیمت دیده می شود که شامل شاخص، قدرت (موقعیت خرید شبکه در مقایسه با موقعیت کل شبکه)، مومنتوم (تفاوت بین شاخص فعلی و قبلی)، موقعیت شبکه (وضعیت اپراتور های تجاری و غیر تجاری و بورس باز)، ویلکو (تغییرات مقیاس شاخص) و سهم باز (موقعیت های باز بازار) هستند.این اندیکاتور با اندیکاتور های جریان سفارش یا پین بار، می توانند استراتژی های کارآمد و اصولی در معامله تشکیل دهند.
اندیکاتور پاربولیک سار چیست؟ چه کاربردی دارد؟
بهترین مورد اندیکاتورCOT
- مورد استفاده در بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری است و بازده سالیانه سرمایه را حمایت می کند.
- اگر در ۴ یا ۵ بازار با تنظیمات پایه ۱۸۲ روز استفاده شود، به آسانی می توانید ۱۰درصد سالیانه با ریسک ملایم را به دست آورید. به عنوان یک معامله گر جزء می توانید با استفاده از اهرم (لیورج) چند برابر آن را به دست آورید.
- به این معنی که شما مجبور نیستید زمان خود را جهت رمزنگاری داده های هفتگی که می تواند ناامید کننده باشد، صرف کنید.
- به شما یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت را می دهد.
- به شما این امکان را می دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.
این اندیکاتور چگونه کار می کند؟
- استراتژی های متعددی وجود دارد که ما می توانیم براساس اندیکاتور COT از آنها استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی های اصولی و اساسی تاکید می شود:
- اندیکاتور COT و پین بار
- اندیکاتور COT و جریان سفارش معامله گر
ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟
در نمودار فوق، اندیکاتور COT با ۶ پنل با خطوط آبی و سبز نشان داده شده است. هر پنل مقیاس متفاوتی را شامل می شود:
- شاخص (ایندکس): یک استوکاستیک معمولی در یک موقعیت شبکه
- قدرت: پوزیشن خرید شبکه را نسبت به پوزیشن کل شبکه بررسی می کند و نشان دهنده قدرت حرکت در موقعیت های کلی است.
- مومنتوم: تفاوت بین شاخص فعلی و همان شاخص ۶ دوره قبل را نشان می دهد تا مرجعی برای روندها در زمان رسیدن به نقطه ی پایانی ارائه نماید.
- موقعیت شبکه: نشان می دهد که چگونه سه نوع اپراتور (تجاری، غیرتجاری و بورس باز) در بازار قرار گرفته اند.
- ویلکو (WILLCO): تغییرات تعدیل شده ی مقیاس شاخص، خوانش راحت تری را فراهم می کند.
- سهم باز (Open Interest): یک ابزار حجمی که نشاندهنده میزان موقعیتهای باز در بازار است.
گزارش COT
کمیسیون معاملات آتی کالا یا CFTC جمعه هر هفته گزارش COT را منتشر می کند. این گزارش نشانگر خالص قراردادهای خرید یا فروش معامله گران آتی است و می تواند به خوبی وضعیت تمایلات و انتظارات عمومی بازار را نمایش دهد. این گزارش معمولاً نشانگر خالص قراردادهای آتی صندوق های پوششی، معامله گران بزرگ آتی و سرمایه گذاران خرد است. شما می توانید با ارزیابی این گزارش، تغییرات احتمالی در تمایلات و انتظارات عمومی بازار را پیش بینی کنید.
حتماً در تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین گزارش های خالص قراردادهای آتی که در روزهای شنبه پایان هر هفته کاری منتشر می گردد را مشاهده کرده اید (تصویر زیر). این شاخص ها همان گزارش های COT هستند که به صورت اعداد منفی یا مثبت نمایش داده می شوند. وقتی اعداد منفی باشند، یعنی تعداد دستورات فروش بیشتر از خرید است. اگر خالص قراردادهای آتی مثبت باشند یعنی تعداد قراردادهای خرید بیشتر از قراردادهای فروش است.
نحوه استفاده از گزارش های COT
از آنجایی که گزارش COT هر هفته منتشر می شود، معمولاً شاخص مناسبی برای انتظارات و تمایلات عمومی بازار است و می تواند برای معامله گران بلندمدت مفید باشد. یکی از روش های مناسب برای استفاده از گزارش های COT یافتن بالاترین سطوح برای خالص قراردادهای آتی (منفی یا مثبت) است. به طور مثال اگر بالاترین مقدار منفی را پیدا کنید، می توانید فرض کنید که بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. یا بر عکس اگر بالاترین مقدار مثبت را پیدا کنید، می توانید فرض کنید که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.
سطوح اشباع خرید یا فروش می توانند از بازگشت نزولی یا صعودی بازار حکایت داشته باشند. فرض کنید بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اگر همه وارد معامله خرید یک ارز خاص شده اند، دیگر چه کسی باقی مانده که آن ارز را خریداری کند؟ تقریباً هیچ کس. پس در وضعیت اشباع خرید، قدرت خریداران به تدریج کاهش می یابد. همیشه به خاطر داشته باشید که اوج یا کف زمانی در بازار تشکیل می شود که انتظارات و تمایلات عمومی بازار بیش از حد خوش بینانه یا بیش از حد بدبینانه باشد.
