میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.
نحوه تشخیص سهام ارزشمند در بورسمووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.
- خط کوتاه مدت
- خط میان مدت
- خط بلند مدت
همینطور که در شکل پایین می بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می باشد که نزدیک ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می باشد.می توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می باشد و پیشنهاد می شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.
نحوه اضافه کردن خط موینگ اوریج در متا تریدر
از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.insert >> indicator >> trend >> Moving Average
سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.
فومول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.
میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود
در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.
نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.
انواع مووینگ اوریج ها
میانگین متحرک ساده (SMA)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) نوعی از میانگین متحرک است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده های جدید داده می شود.میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده ها در یک بازه زمانی وزنی یکسان می دهد.
نکات کلیدی:
- میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که در محاسبه آن، به داده های اخیر وزن و اهمیت بیشتری داده می شود.
- مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها (crossover)، واگرایی های (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) استفاده می شود.
- معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند؛ به عنوان مثال، میانگین های متحرک 20 روزه، 30 روزه، 90 روزه، و 200 روزه.
کاربردهای رایج میانگین متحرک نمایی
میانگین های متحرک نمایی اغلب در رابطه با دیگر اندیکاتورها و برای تائید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند.برای معامله گرانی که به طور روزانه در بازارهایی که حرکات سریع دارند معامله می کنند، میانگین متحرک نمایی کاربردی تر است.اغلب اوقات، معامله گرها ازمیانگین های متحرک نمایی برای تعیین سمت و سوی معامله خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی نشان دهد، استراتژی معامله گری که به طور روزانه معامله می کند احتمالا این است که براساس این نمودار وارد موقعیت خرید شود.
میانگین متحرک صاف شده(Smoothed Moving Average)
میانگین متحرک خطی وزنی(Linear Weighted Moving Average)
به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.
استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع
حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می رسیم. رایج ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار می گیرد.
در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.
در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می ماند. برخی از معامله گران می توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری شخص، انعطاف پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.
در زمان بازگشت یک روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین) میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین های 9 و 18 روزه قرار می گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود.
تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.
سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:
بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:
همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.
هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.
حمایت و مقاومت میانگین متحرک:
میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.
