این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی شده است. و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود. به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :
همان طور که نمایان می باشد، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.
هیکین-آشیدر کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال – New Concepts in Technical Trading Systems” نوشته وایلدر، در کنار سایر ایندیکاتورهای محبوب مانند اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به خوبی به این موضوع پرداخته شده است. اندیکاتور پارابولیک سار فرمول و تنظیمات مربوط به خود را دارد که در این مقاله، نوع استراتژی و فیلتر این شاخص را آموزش می دهیم.
در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت/زمان پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی سار به این شرح است:“سار – SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا استاپ اند ریورس – Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می شود و جای خود را به ترید کوتاه می دهد و بالعکس.” – کتاب جونیور وایلدر
امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می شناسند و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نکات بالقوه معکوس استفاده می کنند. آقای وایلدر تا کنون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی را به صورت دستی ایجاد کرده که در حال حاضر، بخش مهمی از اکثر سیستم های معاملات دیجیتال و نرم افزارهای نموداری را تشکیل می دهند. بدین ترتیب، این تکنیک ها دیگر نیازی به محاسبات دستی نداشته و به راحتی قابل استفاده هستند.
کاربرد اندیکاتور سار
کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است، همچنین اندیکاتور سار برای سیستم های خرید در کف مورد استفاده قرار می گیرد و سیگنال های ورود آن در کف ها ایجاد می شود.اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص می دهد و به محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده می شود.
این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می شود:
- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
- حمایت و مقاومت دینامیک
- سیگنال بازگشت با همگرایی
- تعیین حد ضرر
نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب کننده قرار می گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.
رفتار نقطه چین ها در اندیکاتور سار
نقطه چین هایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی و می توان گفت این نقطه چین ها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطه چین ها در بالای نمودار قیمت قرار می گیرند نقش مقاومت دارند و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.در شکل زیر نمودار فولاد کاملاً مشاهده می شود که نقطه چین ها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند و نمی گذارد نمودار تغییر روند دهد و همچنان سهم دارد به روند نزولی خود ادامه می دهد.
در شکل زیر سهم فملی را مشاهده می کنیم. همان طور که می بینید نقطه چین ها در نقاط مشخص شده حالت حمایتی دارند و نمی گذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.
اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می کند؟
اندیکاتور پارابولیک سار از دات ها و نقطه های کوچکی تشکیل شده که در بالا یا پایین قیمت بازار قرار می گیرند. با اینکه وجود این نقطه ها باعث ایجاد پارابولا – Parabola یا همان نمودار سهمی می شود، اما هر یک از این دات ها، مقدار SAR را نمایش می دهند.
اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین
به طور خلاصه، نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در زیر روند صعودی یا بالای روند نزولی نمودارها ترسیم و طی دوره های ترکیبی نمایان می شوند، یعنی درست جایی که بازار به یک سو در حرکت است. در این حالت، نقاط از یک سو به سوی دیگر تغییر می کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای خنثی، کارایی کمتری دارد.
تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار
طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم افزارها هم به راحتی می توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)
شناسایی روند با اندیکاتور Parabolic Sar
یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور Parabolic Sar شناسایی روند است. این اندیکاتور به دو صورت می تواند روند را تعیین نماید.زمانی که شاهد روندی صعودی هستیم و نمودار قیمت در جهتی رو به بالا توسط اندیکاتور Parabolic Sar نشان داده می شود. خط چین ها و نقاط این اندیکاتور زیر نمودار روند قیمت قرار خواهد گرفت. این شرایط نشان دهنده ی سیگنال خرید می باشد. اما زمانی که شاهد روند نزولی هستیم، نمودار قیمت در جهتی رو به پایین توسط اندیکاتور پارابولیک سار نشان داده می شود، خط چین ها و نقاط این اندیکاتور بالای نمودار روند قیمت قرار می گیرند، این شرایط نشان دهنده ی سیگنال فروش است.
این اندیکاتور وقتی روند نزولی را تشخیص می دهد، زمانی که روند نزولی شکسته شود بلافاصله سیگنال ورود را صادر می کند. سیگنال های ورود این اندیکاتور در کف ها ایجاد می شود و از این حیث می توان از آن در جهت سیستم های خرید در کف نیز بهره برد.
شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد
- زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:
زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :
- یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
- شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
- زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
- شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :
شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
به طور کلی زمانی که نقطه چین ها بالای کندل های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه چین ها در پایین کندل های قیمت قرار می گیرند، روند صعودی است.اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.
به شکل زیر توجه کنید :
در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده ایم.
حمایت و مقاومت دینامیک
یکی دیگر از کاربردهایی که می توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل تر در مورد آن ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.
- اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می کند.
- و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.
در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می بینیم:
سیگنال بازگشت با همگرایی
پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می شوند، این همگرایی نشانه ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک سار را در نماد حریل نمایش می دهد.
نکته! با نزدیک شدن نقطه چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می یاید. پس به نوعی می توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!
تعیین حد ضرر
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده ترین روش های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک سار می باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.
در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود
معایب و محدودیت های اندیکاتور Parabolic SAR
همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند صعودی کارآمد است، اما در دوره های ترکیبی چندان هم کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند واضح، احتمال ارائه سیگنال های کاذب توسط این اندیکاتور بیشتر می شود و بدین ترتیب، ممکن است خسارات قابل توجهی را به وجود آورد.یک بازار متغیر (که به سرعت بالا و پایین می رود)، ممکن است سیگنال های گمراه کننده بی شماری را ارائه دهد. بنابراین، زمانی که قیمت ها با سرعت آهسته تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که میزان حساسیت این شاخص، می تواند به صورت دستی تنظیم شود. هر چقدر که این حساسیت بیشتر باشد، احتمال بروز سیگنال های کاذب نیز بیشتر می شود. گاهی اوقات سیگنال های کاذب، تریدرها را برای بستن پوزیشن و معاملات موفق و خرید دارایی های درآمدزا، تشویق می کنند. از این گذشته، شکست های غیرواقعی نیز حس اعتماد به نفس دروغینی را به سرمایه گذاران می دهد و موجب افزایش خرید و سرمایه گذاری زود هنگام آن ها می شوند.
از آن جایی ک اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی دهد. هرچند که تحرکات بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست.اهمیتی ندارد که تریدرها و سرمایه گذاران چقدر در این زمینه اطلاعات داشته باشند، خطرات و ریسک ها، همیشه جزئی از بازارهای مالی خواهند بود. با وجود این، بسیاری از معامله گران اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی ها یا شاخص های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک ها و جبران محدودیت ها، از آن بهره می برند.
جونیور وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت دار – Average Directional Index را به همراه اندیکاتور پارابولیک سار توصیه می کند. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می تواند قبل از وارد کردن پوزیشن، شامل آنالیز و تحلیل شود.
